Investment Trading-Strategie C-View wurde 1996 mit dem Ziel gegründet, über das Portfoliomanagement und den Handel von Währungen überlegene risikoadjustierte Renditen zu erzielen. Die Anlage kann in Form von Managed Accounts, Fondsinvestments, Total Return Swaps, Plattformzuweisungen oder Overlay-Mandaten strukturiert werden. Von Anfang an konzentriert sich die Aufmerksamkeit auf risikoadjustierte Renditen und sorgfältige Aufmerksamkeit wird auf die Erhaltung des Kundenkapitals gelegt. Da C-View eine diversifizierte Handelsstrategie verfolgt, setzt es sich nicht auf ein bestimmtes Marktumfeld oder auf eine allgemeine Wertaufwertung, um Renditen zu erzielen. C-View ist ein fundamentaler und diskretionärer Ansatz für das Management von Währungs - und Makrofinanzmärkten. Die Programme halten Positionen in bis zu vierzig Währungen, sowohl lang als auch kurz. Der Anlageprozess kombiniert mittelfristig fundamentale Engagements mit kürzeren Termingeschäften. Die Diversifizierung wird durch den Einsatz mehrerer Zeitrahmen, Parameter und vor allem im Bereich der Entwicklungs - und Schwellenländer erreicht, wo C-View über umfangreiche Erfahrungen verfügt. Da C-View eine diversifizierte Handelsstrategie verfolgt, setzt es sich nicht auf ein bestimmtes Marktumfeld oder auf eine allgemeine Wertaufwertung, um Renditen zu erzielen. Um einen sicheren Zugang als akkreditierter Investor zu erhalten, um weitere Informationen zu unseren Programmen zu erhalten, schauen Sie sich unsere Leistungsdaten und Pitchbook-Präsentationen an. Schreiben Sie uns an: enquiriesc-view. co. uk oder rufen Sie Peter Knowles unter 44 (0) 1707 391 an 000 zu erhalten Login-Details. Sobald Sie die Log-in Details erhalten haben, wählen Sie bitte die Investor Login Option von jeder Seite, um sich einzuloggen. Genehmigt und reguliert durch die Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich. Mitglied der National Futures Association in den USA. C-View Limited (Firmennummer 02971278) mit Sitz in CO Hillier Hopkins Llp, Radius House First Floor, 51 Clarendon Road, Watford, Herts, WD17 1HP ndash Kopie 2014 cDiversifizieren Sie Ihre Strategien und nicht Ihre Assets Eine Assetklasse ist definiert Als spezifische Kategorie von Finanzinstrumenten wie Aktien, Obligationen oder Barmitteln. Diese drei Kategorien werden oft als die primären Asset-Klassen, obwohl die Menschen oft auch Immobilien gehören. Institutionen und andere Finanzprofis bedürfen der Notwendigkeit, die Portfolios auf verschiedene Assetklassen hin zu diversifizieren, um das Risiko zu diversifizieren. Jahrzehntelange akademische Forschung untermauert die Ansicht, dass die Selektion jeder Anlageklasse in einem Portfolio weitaus wichtiger ist als die Auswahl der einzelnen Bestände oder anderer Positionen. Allerdings theres eine einzige und erhebliche Fehler in ihren Forschungsergebnissen. Es ist der gleiche Fehler in Asset-Klassen im Allgemeinen. Asset-Klassen sind absichtlich selbstlimitierend, und ihre Verwendung ist unfähig, eine wahre Portfolio-Diversifizierung aus zwei Hauptgründen zu schaffen: Durch die Klassifizierung von Asset-Klassen als lang nur in verwandten Märkten, stellen die verschiedenen Asset-Klassen Menschen zu den gleichen Rückkehr-Treiber. Infolgedessen besteht das Risiko, dass der Ausfall eines einzigen Rückkehrtreibers sich negativ auf mehrere Assetklassen auswirkt. Die Begrenzung Ihrer Diversifizierungsmöglichkeiten auf Asset-Klassen eliminiert zahlreiche Handelsstrategien, die, da sie durch vollständig getrennte Return-Treiber betrieben werden, einen enormen Diversifikationswert für Ihr Portfolio bieten. Bei der Betrachtung eines Portfolios, das über Assetklassen diversifiziert ist, ist es klar, dass die meisten dieser Assetklassen von denselben Rücktreibern oder Baseline-Bedingungen für die Erzielung ihrer Renditen abhängig sind. Dadurch wird das Portfolio unnötigerweise dem Ereignisrisiko ausgesetzt, was bedeutet, dass ein einzelnes Ereignis, wenn es das falsche ist, das gesamte Portfolio negativ beeinflussen kann. Die nachfolgende Grafik zeigt die Performance der Bestandteile eines Portfolios auf der Basis konventioneller Weisheiten während der Bärenmärkte 2007-2009. Dieses Portfolio umfasst 10 Assetklassen, die über Aktien, Anleihen und Immobilien in den USA und international diversifiziert sind. Nach traditioneller Weisheit gilt dieses Portfolio als sehr diversifiziert. Von den 10 Assetklassen konnten jedoch nur US-amerikanische und internationale Anleihen Verluste vermeiden. Alle anderen Assetklassen gingen stark zurück. Ein Portfolio, das für jede Anlageklasse gleichermaßen zugeteilt wurde, ging im Laufe des 16-Monatszeitraums um mehr als 40 zurück. Es ist offensichtlich, dass herkömmliche Investitionen Weisheit scheiterte. Portfolios, die um Assetklassen gebaut werden, sind unnötig riskant, und das Übernehmen von unnötigem Risiko ist das Äquivalent des Glücksspiels mit Ihrem Geld. True Diversification True Portfolio Diversifikation kann nur durch die Diversifizierung der Rendite-Treiber und Handelsstrategien, nicht Asset-Klassen erreicht werden. Dieser Prozess beginnt mit der ersten Identifizierung und dem Verständnis der notwendigen Basisbedingungen und Rückkehrtreiber, die der Performance der einzelnen Handelsstrategien zugrunde liegen. Eine Handelsstrategie besteht aus zwei Komponenten: einem System, das einen Rückkehrtreiber nutzt, und einem Markt, der am besten geeignet ist, die vom Rückkehrträger versprochenen Renditen zu erfassen. Return Driver (System) Market Trading Strategie Trading-Strategien werden dann kombiniert, um ein ausgewogenes und diversifiziertes Investmentportfolio zu schaffen. Die Assetklassen, die in den Portfolios der meisten Anleger enthalten sind, sind einfach eine begrenzte Teilmenge der potenziell Hunderten (oder mehrerer) Kombinationen von Rückkehrtrei - bern und Märkten, die in ein Portfolio integriert werden können. Zum Beispiel ist die US-Aktien-Asset-Klasse tatsächlich die Strategie, die aus dem System des Kaufs in Long-Positionen auf dem Markt U. S. Aktien besteht. Definition des Risikos Risiko wird in der Portfolio-Theorie typischerweise als Standardabweichung (Volatilität) von Renditen definiert. Ohne ein Verständnis der Rückkehrtreiber, die den Strategien innerhalb eines Portfolios zugrunde liegen, ist diese typische Definition des Risikos jedoch unzureichend. Sound, rational Rückkehr Fahrer sind der Schlüssel zu einer erfolgreichen Handelsstrategie. Risiko kann nur durch Verständnis und Bewertung dieser Rückkehrer bestimmt werden. Die Geschichte ist voll von Beispielen für scheinbar risikoarme Investitionen (gekennzeichnet durch gleichbleibende monatliche Renditen mit geringer Volatilität), die plötzlich wertlos wurden, weil die Investition nicht auf einem gesunden Rückkehrtreiber basierte. Daher ist das Risiko nicht durch die Volatilität der Renditen bestimmt. Tatsächlich können hochvolatile Handelsstrategien, wenn sie auf einem soliden, logischen Rückkehrtreiber basieren, sicher zu einem Portfolio beitragen. Also, wenn die Volatilität der Renditen ist keine akzeptable Definition von Risiken, was ist eine angemessenere Definition Antwort: Drawdowns. Drawdowns sind das größte Hindernis für hohe Renditen und das wahre Risiko. Es ist viel einfacher, Geld zu verlieren, als es ist, von diesen Verlusten zu erholen. Zum Beispiel, um von einem 80-Rückzug zu erholen erfordert vier Mal den Aufwand als ein 50-Drawdown. Ein Risikomanagementplan muss speziell die zerstörerische Macht der Drawdowns ansprechen. Volatilität und Korrelation Obwohl die Volatilität nicht die wahre Risikomasse ist (da die Volatilität den zugrunde liegenden Renditeantrieb nicht adäquat beschreibt) leistet die Volatilität weiterhin einen bedeutenden Beitrag zur Potenzialdiversifizierung. Portfolio-Performance-Messverhältnisse, wie die Sharpe Ratio. Werden typischerweise als Verhältnis zwischen risikoadjustierten Renditen und Portfoliorisiken ausgedrückt. Daher nimmt das Sharpe-Verhältnis zu, wenn die Flüchtigkeit abnimmt. Sobald wir Trading-Strategien entwickelt haben, die auf soliden Rückkehrtreibern basieren, beinhaltet die echte Portfolio-Diversifikation den Prozess, scheinbar riskantere Einzelpositionen zu einem sichereren diversifizierten Portfolio zu kombinieren. Wie funktioniert die Kombination von Positionen verbessern die Performance eines Portfolios Die Antwort basiert auf Korrelation. Die als statistisches Maß dafür definiert ist, wie sich zwei Wertpapiere in Beziehung zueinander bewegen. Wie ist dies hilfreich Wenn Rücksendungen negativ miteinander korreliert sind, wenn ein Rücklaufstrom verliert, ist ein anderer Rücklaufstrom wahrscheinlich zu gewinnen. Daher verringert die Diversifizierung die Gesamtvolatilität. Die Volatilität des kombinierten Rücklaufs ist geringer als die Volatilität der einzelnen Rückströme. Diese Diversifizierung der Rückkehrströme verringert die Volatilität des Portfolios, und da die Volatilität der Nenner der Sharpe Ratio ist, nimmt die Sharpe Ratio mit steigender Volatilität zu. In der Tat, im Extremfall der vollkommen negativen Korrelation, geht die Sharpe-Ratio in die Unendlichkeit. Das Ziel einer echten Portfolio-Diversifizierung ist es, Strategien (basierend auf soliden Rückkehr-Treibern) zu kombinieren, die nicht korreliert oder (noch besser) negativ korreliert sind . Die Bottom Line Die meisten Anleger werden gelehrt, ein Portfolio auf Basis von Asset-Klassen (in der Regel auf Aktien, Anleihen und möglicherweise Immobilien) zu beschränken und diese Positionen auf lange Sicht zu halten. Dieser Ansatz ist nicht nur riskant, aber es ist das Äquivalent des Glücksspiels. Portfolios müssen Strategien auf der Grundlage von Sound, logische Rückkehr-Treiber enthalten. Die konsistentesten und anhaltendsten Anlageerträge in einer Vielzahl von Marktumgebungen werden am besten durch die Kombination mehrerer unkorrelierter Handelsstrategien (die jeweils von einem logischen, eindeutigen Rückkehrer profitieren) zu einem wirklich diversifizierten Investmentportfolio erreicht. Die wahre Portfolio-Diversifizierung bietet die höchsten Renditen über die Zeit. Ein wirklich diversifiziertes Portfolio bietet Ihnen mehr Rendite und weniger Risiko als ein Portfolio, das nur über konventionelle Anlageklassen diversifiziert ist. Darüber hinaus kann die Vorhersagbarkeit der zukünftigen Performance durch die Ausweitung der Zahl der diversen Rendite-Fahrer, die in einem Portfolio eingesetzt werden, erhöht werden. Die Vorteile der Portfolio-Diversifizierung sind real und bieten gravierende konkrete Ergebnisse. Durch einfaches Lernen, wie man zusätzliche Rückkehr-Treiber zu identifizieren, werden Sie in der Lage sein, von Glücksspielen Ihr Portfolio auf nur einem von ihnen zu einem Investor durch Diversifizierung über viele von ihnen verschieben. Hegen von einigen unserer Abonnenten: quot Ich bin ein derzeitiger Abonnent und sehr Zufrieden mit den Ergebnissen Ihres Systems. Ich habe den Vorteil des Handels von Echtzeit-Daten und manchmal verbessern die Leistung. Ive nur gehandelt dieses Modell für zwei Wochen und machte genug, um für sie für vier Jahre zu zahlen. quot - D. W. "Nach nur einer Woche, um ein Abonnent für Ihre Dienste sein, Im wirklich überrascht von den Ergebnissen. 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Jeder, der an Investitionen oder Handel zweifellos persönlich erlebt es beteiligt - die Aktienmärkte ging durch eine große Korrektur Und in diesen Tagen des quotWorld Economyquot eine solche Korrektur kann durch Nachrichten von überall in der Welt ausgelöst werden. Wie damals. Schlechte Wirtschaftsnachrichten aus China führten in nur wenigen Tagen zu einem scharfen weltweiten Rückgang der Aktienkurse. Und viele Investoren, vor allem langfristige Investoren haben große Verluste. Und theyre wahrscheinlich fragen: "Gibt es eine Möglichkeit, ich hätte vermeiden können, Verluste während dieser Periodequot Nun, die Antwort ist absolut Ja. Offensichtlich versucht, eine solche Korrektur vorhersagen und aussteigen, bevor es geschieht, ist äußerst schwierig und ehrlich mehr eine Frage des Glücks als alles andere. Aber durch die Diversifizierung Ihrer Handelsstrategien können Sie auf jeden Fall vermeiden Verluste während solcher Zeiten - und in der Tat machen gesunde Gewinne stattdessen Der Schlüssel ist, eine Mischung aus Handelstechniken, die eine Vielzahl von Handelszeiten nutzen nutzen. Vermeiden Sie alle Ihre Eier in den longlong Termquot-Korb und schauen Sie sich ergänzen Ihre Trading mit Stilen, die Renditen auch über den kürzeren Begriff zu machen: - Swing-Handel ist ein ausgezeichneter Weg, um auf Marktbewegungen über einen Zeitraum von nur wenigen Tagen oder Wochen zu profitieren . - Day-Trading natürlich, können Sie Rückkehr auf Lagerbewegungen innerhalb von nur einem Tag zu machen. Und, verwechseln, wie und was Sie handeln: - Fügen Sie Short Selling in Ihre Trading-Techniken. Durch den Verkauf einer Aktie oder Index kurz, Sie sind auf der Suche nach profitieren von Abwärtsbewegungen. Dies ist genauso gültig wie der Versuch, niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen. Und bietet eine wichtige Absicherung gegen eine Marktkorrektur - Auch gibt es jetzt Inverse und sogar Double-Inverse Indizes, die ganz einfach gehandelt werden können. DOG ist das Symbol für den Inverse Dow 30 Index und DXD ist der Double Inverse Dow 30. Durch den Besitz dieser sind Sie im Wesentlichen Leerverkäufe der wichtigsten Aktienindizes. Und, im Gegensatz zu den populären Glauben, ist es nicht schwierig, den Handel auf diese Weise beginnen. Im Laufe der Jahre Online-Handel hat in der Popularität explodiert und infolgedessen die Ressourcen, Werkzeuge, Strategien und Infrastruktur zur Verfügung, um den normalen Investor geworden enorm. - Online-Broker bieten Trading-Konten mit extrem niedrigen Provisionen, die es Investoren ermöglichen, alle Arten von verschiedenen Instrumenten (Aktien, Optionen, Futures, Forex) über alle Arten von verschiedenen Zeitrahmen (Day Trading, Swing Trading, langfristige Trading) zu handeln. - Eine große Anzahl von Handelsstrategien und - systemen sind auch online verfügbar. Und viele solche Systeme, wie zB intradaytrades, bieten zum Beispiel ein Spektrum kurz - und langfristiger Strategien in einem einzigen Service. - Und online Handelsplattformen haben sich sehr anspruchsvoll, bietet komplexe Analysetools und sogar die Fähigkeit zu entwickeln und zurück Test-Trading-Strategien. Also, welche einfachen Schritte können Sie ergreifen, um in steigenden Märkten zu profitieren UND Marktkorrekturen - Long Term Trading: Verteilen Sie einen Teil Ihrer Trading-Fonds auf langfristige Investitionen (über viele Monate). Machen Sie Ihre Gewinne aus dem gesamten Markttrends - denken Sie daran, diese Gewinne in regelmäßigen Abständen zu nehmen, so dass Sie nicht durch einen plötzlichen Abschwung gefangen. Und schauen, um einige dieser Inverse-Indizes in Ihrem Portfolio enthalten. Sie können als eine enorme Absicherung gegen Marktkorrekturen zu handeln. - Medium Term Trading: Verteilen Sie einen Teil Ihrer Trading-Fonds an Swing Trading. Auf diese Weise profitieren Sie von mittelfristigen Trends in den Märkten oder einzelnen Aktien. Praktisch alle Finanzinstrumente gehen durch diese mittelfristigen Schaukeln, da Händler ständig versuchen, den richtigen längerfristigen Preis durch Kauf und Verkauf auf Unterstützungs - und Widerstandsebenen zu bestimmen. Und indem Sie sowohl Long-und Short-Trades auf diese Schaukeln stehen Sie profitieren in beide Richtungen profitieren - Short Term Trading: Verteilen Sie einen Teil Ihrer Trading-Fonds an Day Trading. Dadurch können Sie die längerfristigen Marktfaktoren vollständig aus der Gleichung nehmen. Durch den Handel innerhalb eines einzigen Tages, es ist wirklich egal, dass es eine langfristige Korrektur. Sie profitieren sowieso. Mit der richtigen Strategie würden Sie zweifellos die Verkaufschance erkennen, die am Tag (e) präsentiert wird, wenn es eine Marktkorrektur gibt. Und durch den Verkauf von kurzen Sie stehen, um enorme Gewinne an diesem Tag zu machen - Fragen Sie Ihren Broker, wie Sie ein Konto, das Sie auf diese Weise handeln können. Sie werden überrascht sein, wie einfach es sein kann, Setup zu bekommen. Viel ist über die Diversifizierung Ihrer Investitionen geschrieben. Aber nicht nur Blick auf Diversifizierung Ihrer Bestände. Diversifizieren Sie Ihre Trading-Strategien zu.
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