Bollinger Bands Squeeze Play

Chartmill Aroon-Indikator und Oszillator Bestände finden, die bereit sind, aus Konsolidierungen mit Squeeze-Spielen zu brechen Ein beliebter Filter im Chartmill Screener ist der Squeeze-Play-Filter. In diesem Artikel werden wir die genauen Bedingungen für diese Filter erklären und das Squeeze-Play-Konzept im Detail erklären. Handel in einem engen Bereich. Das Ziel der Squeeze-Play-Filter ist es, Aktien zu finden, die in einem engen Bereich handeln. Der schmale Bereich zeigt an, dass der Stamm eine Art Konsolidierung oder Basis bildet. Solange die Aktie weiterhin in diesem Bereich hält, ist es nicht so interessant. Erst wenn die Aktie aus dieser Zone ausbricht, besteht ein Potenzial für einen explosiven Zug. Ein populäres Missverständnis ist eine Verwirrung mit kurzen Squeeze-Setups. Erinnern Sie sich für ein für alle Mal: ​​Es gibt keine Beziehung zwischen Squeeze-Spielen und kurzen Squeeze-Spielen Die Squeeze-Play-Bedingung erfüllt ist, wenn die Bollinger Bands (14) sind innerhalb der Keltner-Kanäle (20,1,5,10). Daher sind hier zwei Indikatoren beteiligt: ​​Bollinger-Bänder sind Bänder um einen gleitenden Durchschnitt, der Abstand vom gleitenden Durchschnitt basiert auf der Standardabweichung. Die Standardabweichung ändert sich, wenn die Volatilität zunimmt und abnimmt. Je schmaler die Bands, desto geringer die Volatilität. Keltner-Kanäle werden um einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt gelegt. Anstatt die Standardabweichung zu verwenden, verwenden sie den Average True Range (ATR) als Distanz. Typischerweise ist die Standardabweichung empfindlicher gegenüber der Flüchtigkeit als die ATR. Rückblickend auf unseren Zustand suchen wir nach Beständen, bei denen die Standardabweichung weniger als das 1,5fache der ATR beträgt. Normalerweise bewegen sich die Aktien in Bursts: Sie haben Konsolidierungszonen, gefolgt von einer explosiven Bewegung. Das Ziel des Squeeze Play Filters besteht darin, diese Konsolidierungszonen zu finden und vor oder bei der nächsten explosiven Bewegung einzutreten. Betrachtet man das Diagramm oben, sehen wir eine zufällige Aktie, die von 24 bis 52 bewegt. Sie können die verschiedenen Konsolidierungszonen und die Pfeile anzeigen, wenn die Aktie wurde als Squeeze-Spiel markiert. Squeeze spielt von John Carter erklärt. Schauen Sie sich dieses Video auf Squeeze spielt: Squeeze spielt in der Chartmill Screener Die Chartmill Screener ermöglicht die Filterung für Squeeze-Play-Bedingungen auf der zweiten technischen Registerkarte. Wie in dem Video erwähnt, kann der Momentum-Oszillator verwendet werden, um die Richtung der Bewegung zu bestimmen. Folgende Optionen sind möglich: Squeeze Play Daily Setup: Dies prüft die Squeeze Play Bedingung täglich. Die Bollinger-Bands werden in den Keltner-Kanälen sein. Squeeze Play Täglich kurz: Dies prüft nach einem täglichen Squeeze-Play-Setup auf ein kurzes Signal des Momentum-Oszillators. In diesem Fall zogen die Bollinger-Bands bereits aus den Keltner-Kanälen. Squeeze Play Täglich lang: Dies prüft nach einem täglichen Squeeze-Play-Setup auf ein langes Signal des Momentum-Oszillators. In diesem Fall zogen die Bollinger-Bands bereits aus den Keltner-Kanälen. Squeeze Play Weekly Setup: Dies prüft die Squeeze Play Bedingung täglich. Die Bollinger-Bands werden in den Keltner-Kanälen sein. Squeeze Play Weekly Short: Nach einem wöchentlichen Squeeze-Play-Setup wird ein kurzes Signal des Momentum-Oszillators geprüft. In diesem Fall zogen die Bollinger-Bands bereits aus den Keltner-Kanälen. Squeeze Play Weekly Long: Dies prüft nach einem wöchentlichen Squeeze-Play-Setup auf ein langes Signal des Momentum-Oszillators. In diesem Fall zogen die Bollinger-Bands bereits aus den Keltner-Kanälen. Interessante Kombinationen mit anderen Filtern. Momentum Squeeze Play-Setups. Dies verwendet den Trendintensitätsindikator, um Squeeze-Spiele in stark tendenziellen Aktien zu finden. Kurze Squeeze-Play-Einstellungen. Diese Anzeige verwendet auch den Trendintensitätsindikator, um Squeeze-Spiele in Aktien in einem Abwärtstrend zu finden. Wir suchen hier nach kurzen Möglichkeiten. Mögliche andere interessante Kombinationen können mit gemacht werden: Strong stocksHigh relative Stärke Aktien: finden Squeeze spielt in starken Aktien. Pocket Pivots: zeigen Squeeze spielt mit einigen Pocket Pivots in der Formung Base. Effektives Volumen: finden Sie Squeeze spielt, wo große Spieler akkumulieren, während die Basis bildet. Bollinger BandWidth Bollinger Bandbreite Einleitung Bollinger Bandbreite ist ein Indikator aus Bollinger Bands abgeleitet. In seinem Buch Bollinger auf Bollinger Bands verweist John Bollinger auf Bollinger BandWidth als einen von zwei Indikatoren, die von Bollinger Bands abgeleitet werden können. Der andere Indikator ist B. Bandbreite misst die prozentuale Differenz zwischen dem oberen Band und dem unteren Band. Die Bandbreite sinkt, wenn die Bollinger-Bänder enger werden und die Bollinger-Bänder größer werden. Da die Bollinger-Bänder auf der Standardabweichung basieren, spiegelt die fallende Bandbreite die abnehmende Volatilität und die steigende Bandbreite widerspiegelt zunehmende Volatilität. SharpCharts Berechnung Bollinger Bands bestehen aus einem mittleren Band mit zwei äußeren Bändern. Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der üblicherweise auf 20 Perioden eingestellt ist. Die äußeren Bänder sind üblicherweise 2 Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des mittleren Bandes eingestellt. Die Einstellungen können an die Merkmale bestimmter Wertpapiere oder Handelsstile angepasst werden. Bei der Berechnung von Bandbreite ist der erste Schritt, den Wert des unteren Bandes vom Wert des oberen Bandes zu subtrahieren. Dies zeigt die absolute Differenz. Diese Differenz wird dann durch das mittlere Band geteilt, das den Wert normalisiert. Diese normalisierte Bandbreite kann dann über verschiedene Zeitrahmen oder mit den Bandwidth-Werten für andere Wertpapiere verglichen werden. Die Grafik oben zeigt die Nasdaq 100 ETF (QQQ) mit Bollinger-Bändern, Bandbreite und Standardabweichung. Beachten Sie, wie BandWidth die Standardabweichung (Volatilität) verfolgt. Beide steigen und fallen zusammen. Das folgende Bild zeigt eine Tabelle mit Berechnungsbeispiel. Definieren Narrowness Narrow BandWidth ist relativ. Bandbreitenwerte sollten im Verhältnis zu früheren Bandbreitenwerten über einen bestimmten Zeitraum gemessen werden. Es ist wichtig, eine gute Rückblickperiode zu erhalten, um Bandbreite für eine bestimmte ETF, einen Index oder einen Vorrat zu definieren. Beispielsweise zeigt ein Diagramm von acht bis zwölf Monaten Bandbreitenhöhen und - löhnen über einen signifikanten Zeitraum an. Bandbreite wird als eng betrachtet, da sie sich den Tiefen dieses Bereichs nähert und breit ist, wenn sie sich dem oberen Ende nähert. Wertpapiere mit geringer Volatilität haben niedrigere Bandbreitenwerte als Wertpapiere mit hoher Volatilität. Beispielsweise repräsentiert der Dienstprogramme-SPDR (XLU) Dienstleistungsbestände, die eine relativ geringe Flüchtigkeit aufweisen. Die Technologie SPDR (XLK) stellt Technologie-Aktien mit relativ hohen Volatilitäten dar. Wegen der geringeren Volatilität hat XLU konstant niedrigere Bandwidth-Werte als XLK. Der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt der XLU-Bandbreite liegt unter 5, während der 200-Tage-Gleitende Durchschnitt der XLK-Bandbreite über 7. Signal: Die Squeeze-Bollinger-Bandbreite ist am besten für die Identifizierung von The Squeeze bekannt. Dies geschieht, wenn die Volatilität auf ein sehr niedriges Niveau sinkt, was durch die verengten Banden belegt wird. Die oberen und unteren Bänder basieren auf der Standardabweichung, die ein Maß für die Volatilität ist. Die Bänder schmaler als der Preis flacht oder bewegt sich in einem relativ engen Bereich. Die Theorie ist, dass Perioden mit geringer Volatilität von Perioden mit hoher Volatilität gefolgt sind. Die relativ schmalere Bandbreite (a. k.a. the Squeeze) kann einen signifikanten Vor - oder Rückgang voraussehen. Nach einem Squeeze, ein Preissprung und nachfolgende Bandpause signalisieren den Beginn einer neuen Bewegung. Ein neuer Vorsprung beginnt mit einem Squeeze und anschließendem Break über dem oberen Band. Ein neuer Rückgang beginnt mit einem Squeeze und einem nachfolgenden Break unterhalb des unteren Bandes. Abbildung 2 zeigt Alaska Airlines (ALK) mit einem Squeeze Mitte Juni. Nach einem Rückgang im April-Mai stabilisierte sich ALK Anfang Juni als Bollinger-Bänder. BandWidth tauchte unter 10 auf, um das Squeeze-Spiel auf Mitte Juni zu setzen. Denken Sie daran, dass 10 auf 10 bezieht. Mit anderen Worten, die Breite der Bänder ist gleich 10 des mittleren Bandes. Auch wenn dieses Niveau scheint hoch, es ist eigentlich ziemlich niedrig für ALK. Mit dem Bestand um 15-16, BandWidth war weniger als 10 und auf dem niedrigsten Niveau in über einem Jahr. Mit dem anschließenden Anstieg über dem oberen Band brach die Aktie aus, um einen verlängerten Vorschub auszulösen. Abbildung 3 zeigt Aeropostale (ARO) mit ein paar Squeezes. Eine horizontale Linie wurde dem Anzeigefenster hinzugefügt. Diese Linie markiert 8, die aufgrund des historischen Bereichs relativ niedrig gehalten wird. Der Bandwidth-Indikator wies die Händler darauf hin, dass sie Mitte August für einen Zug bereit sein sollten. Die Aktie mit einem Anstieg über dem oberen Band verpflichtet und setzte sich weiter im September. Der Vormarsch kam Ende September und BandWidth verkleinerte sich wieder im Oktober. Beachten Sie, dass die Bandbreite im August unter die Tiefstwerte sank und dann abgeflacht wurde. Der anschliessende Bruch unterhalb der unteren Bollinger-Band löste Ende Oktober ein Baisse-Signal aus. Der Squeeze kann auch auf wöchentliche Diagramme oder längere Zeitrahmen angewendet werden. Volatilität und Bandbreite sind in der Regel höher an der wöchentlichen Zeit als eine tägliche Zeitrahmen. Dies ist sinnvoll, weil größere Kursbewegungen über längere Zeiträume zu erwarten sind. Abbildung 4 zeigt, dass sich Barrick Gold (ABX) im Laufe des Jahres 2006 und 2007 konsolidierte. Da sich die Konsolidierung verringerte und ein Dreieck bildete, gingen Bollinger Bands zusammen, und BandWidth sank im Januar 2007 auf unter 10. Beachten Sie, dass die Bandbreite bei der Konsolidierung auf niedrigem Niveau blieb. Ein bullish Signal ausgelöst mit dem Ausbruch im Juli 2007. BandWidth stieg auch, wie die Preise stark in eine Richtung verschoben und Bollinger Bands verbreitert. Abbildung 5 zeigt Honeywell (HON) mit einer erweiterten Handelsspanne im Bereich 50-55. Es gab einen Umzug in die obere Band im Mai, aber keine Pause für ein Signal. Stattdessen brach HON im Juni 2007 unterhalb des unteren Bandes, um ein Baisse-Signal auszulösen. Schlussfolgerungen Mit dem Bandwidth-Indikator kann die Bollinger Band Squeeze identifiziert werden. Dies warnt Chartisten, um eine Bewegung vorzubereiten, aber die Richtung hängt von der nachfolgenden Bandpause. Ein Squeeze und Pause über dem oberen Band ist bullish, während ein Squeeze und Pause unter dem unteren Band ist bearish. Seien Sie vorsichtig für Kopf-Fälschungen though. Manchmal ist die erste Pause nicht halten, da die Preise umgekehrt umgekehrt. Starke Pausen halten und selten zurückblicken. Ein Aufbruch, gefolgt von einem sofortigen Pullback sollte als Warnung dienen. Bandbreite und SharpCharts Bollinger Bandbreite finden Sie in der Indikatorliste auf SharpCharts. Die Standardparameter (20,2) basieren auf den Standardparametern für Bollinger-Bänder. Diese können entsprechend geändert werden. 20 stellt den einfachen gleitenden Durchschnitt dar. 2 stellt die Anzahl der Standardabweichungen für das obere und untere Band dar. Bandbreite kann über, unter oder hinter dem Preisplot positioniert werden. Klicken Sie hier, um ein Live-Beispiel für BandWidth zu sehen. Bandbreite und MarketCarpets Normalisierte Bollinger-Bandbreite wird im Market-Teppich angezeigt und dies ermöglicht es Benutzern, BandWidth für eine Anzahl von Wertpapieren zu vergleichen. Mit dem SampP-Sektor MarketCarpet als Beispiel, wählen Sie Bollinger Bandbreite und klicken Sie dann auf das Deltasymbol (kleines Dreieck), um absolute Ebenen anzuzeigen. Ein schattiertes Deltasymbol zeigt Prozentsatzänderung an. Ein weißes Deltasymbol zeigt absolute Werte an. Grüne Kästchen zeigen Lager mit relativ breiter Bandbreite. Leuchtkästen zeigen Lager mit relativ schmaler Bandbreite. Eine Liste der Aktien mit der engsten Bandbreite finden Sie unten rechts auf dem Marktteppich (unten 5). Klicken Sie auf die Namen, um ein kleines Diagramm oben zu sehen. Benutzer können in die Sektoren tauchen, indem sie auf die Sektorüberschrift (z. B. Technologie) klicken. Mit neun Sektoren und den Bottom 5-Aktien, die für jeden Sektor aufgeführt sind, können Anwender schnell 45 Aktien mit relativ geringer Bandbreite anzeigen.