Einleitung Die von Larry Connors entwickelte 2-Perioden-RSI-Strategie ist eine Mittelwert-Reverse-Trading-Strategie, die Wertpapiere nach einem Korrekturzeitraum kaufen oder verkaufen möchte. Die Strategie ist ziemlich einfach. Connors schlägt auf der Suche nach Kaufgelegenheiten, wenn 2-Periode RSI bewegt sich unter 10, die als tief überverkauft wird. Umgekehrt können Händler nach Leerverkäufen Ausschau halten, wenn sich der RSI mit zwei Perioden über 90 bewegt. Dies ist eine eher aggressive kurzfristige Strategie, die darauf ausgerichtet ist, an einem anhaltenden Trend teilzunehmen. Es ist nicht entworfen, um Hauptoberseiten oder Unterseiten zu kennzeichnen. Vor dem Betrachten der Details, beachten Sie, dass dieser Artikel ist entworfen, um Chartisten über mögliche Strategien zu erziehen. Wir sind nicht präsentieren eine eigenständige Handelsstrategie, die direkt aus der Box verwendet werden kann. Stattdessen ist dieser Artikel soll Strategieentwicklung und Verfeinerung zu verbessern. Es gibt vier Schritte zu dieser Strategie und die Stufen basieren auf Schlusskursen. Erstens identifizieren die wichtigsten Trend mit einem langfristigen gleitenden Durchschnitt. Connors befürwortet die 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Der langfristige Trend steigt, wenn ein Wert über seinem 200-tägigen SMA liegt und wenn ein Wert unter seinem 200-tägigen SMA liegt. Händler sollten nach Kaufchancen suchen, wenn sie die 200-tägigen SMA - und Short-Selling-Möglichkeiten unterhalb der 200-tägigen SMA erreichen. Zweitens wählen Sie eine RSI-Ebene zu identifizieren Kauf oder Verkauf von Möglichkeiten in den größeren Trend. Connors getestet RSI Ebenen zwischen 0 und 10 für den Kauf, und zwischen 90 und 100 für den Verkauf. Connors ergab, dass die Renditen bei einem RSI-Dip unter 5 höher waren als bei einem RSI-Dip unter 10. Mit anderen Worten, der niedrigere RSI tauchte ein, je höher die Renditen in den anschließenden Long-Positionen waren. Für Short-Positionen waren die Renditen höher, wenn der Verkauf kurz an einem RSI-Anstieg über 95 lag als bei einem Anstieg über 90. Mit anderen Worten, je kurzfristiger die Sicherheit überkauft wurde, desto größer waren die nachfolgenden Renditen auf eine Short-Position. Der dritte Schritt beinhaltet die tatsächliche Kauf oder Verkauf-kurze Bestellung und den Zeitpunkt ihrer Platzierung. Chartisten können entweder beobachten den Markt in der Nähe der Nähe und eine Position unmittelbar vor dem Ende oder eine Position auf der nächsten offen. Es gibt Vor-und Nachteile für beide Ansätze. Connors befürwortet den vor-nahen Ansatz. Kaufen kurz vor dem Ende bedeutet, Händler sind auf die Gnade der nächsten offen, die mit einer Lücke sein könnte. Offensichtlich kann diese Lücke die neue Position verbessern oder sofort mit einer ungünstigen Kursverschiebung ablenken. Warten auf die offenen bietet den Händlern mehr Flexibilität und verbessern das Einstiegsniveau. Der vierte Schritt besteht darin, den Ausgangspunkt zu setzen. In seinem Beispiel, das den SampP 500 verwendet, befürwortet Connors, lange Positionen auf einem Zug über dem 5-tägigen SMA und Short-Positionen auf einem Zug unter dem 5-tägigen SMA zu verlassen. Dies ist eindeutig eine kurzfristige Handelsstrategie, die schnelle Exits produzieren wird. Chartisten sollten auch eine schleppende Haltestelle oder die Verwendung der Parabolic SAR. Manchmal ist ein starker Trend dauert und Schleppenden stoppt wird sicherstellen, dass eine Position bleibt, solange der Trend verlängert. Wo sind die Haltestellen Connors nicht befürworten mit Stopps. Ja, Sie lesen richtig. In seinen quantitativen Tests, die hunderte von Tausenden von Trades beteiligt, fand Connors, dass stoppt tatsächlich schaden Leistung, wenn es um Aktien und Aktienindizes geht. Während der Markt in der Tat eine Aufwärts-Drift, nicht mit Stops kann in übergroßen Verluste und große Drawdowns führen. Es ist ein riskantes Angebot, aber dann wieder Handel ist ein riskantes Spiel. Chartisten müssen selbst entscheiden. Handelsbeispiele Die nachstehende Tabelle zeigt den Dow Industrials SPDR (DIA) mit dem 200-tägigen SMA (rot), dem 5-stündigen SMA (rosa) und dem 2-Perioden RSI. Ein bullisches Signal tritt auf, wenn DIA oberhalb der 200-Tage-SMA und RSI (2) bewegt sich auf 5 oder niedriger. Ein bäres Signal tritt auf, wenn DIA unterhalb der 200-Tage-SMA und RSI (2) bewegt sich auf 95 oder höher. Es gab sieben Signale über diesen Zeitraum von 12 Monaten, vier bullish und drei bearish. Von den vier bullish Signale, DIA verschoben höher drei von vier Mal, was bedeutet, dass diese profitabel sein könnte. Von den drei bärigen Signalen sank DIA nur einmal nach unten (5). DIA bewegte sich über den 200-tägigen SMA nach den bärischen Signalen im Oktober. Einmal über dem 200-Tage-SMA bewegte sich der RSI mit 2 Perioden nicht auf 5 oder niedriger, um ein weiteres Kaufsignal zu erzeugen. Soweit ein Gewinn oder Verlust, würde es von den Ebenen für die Stop-Loss-und Gewinnbeteiligung abhängen. Das zweite Beispiel zeigt Apple (AAPL) Handel über seine 200-Tage-SMA für die meisten der Zeitrahmen. In dieser Zeit gab es mindestens zehn Kaufsignale. Es wäre schwierig gewesen, Verluste auf den ersten fünf zu verhindern, denn AAPL zickzinkte von Ende Februar bis Mitte Juni 2011 niedriger. Die zweiten fünf Signale fielen viel besser als AAPL zickzackte höher von August bis Januar. Betrachtet man diese Tabelle, ist es klar, dass viele dieser Signale früh waren. Mit anderen Worten, Apple zog nach neuen Tiefs nach dem ersten Kauf-Signal und dann erholte sich. Wie bei allen Handelsstrategien ist es wichtig, die Signale zu studieren und nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Ergebnisse zu suchen. Der Schlüssel ist, zu vermeiden Kurvenanpassung, die die Chancen auf Erfolg in der Zukunft sinkt. Wie oben erwähnt, kann die RSI (2) Strategie früh sein, da die existierenden Bewegungen oft nach dem Signal weitergehen. Die RSI (2) - Unterstützung kann nach dem RSI (2) nach dem RSI (2) Schlägt seine extreme. Dies könnte Candlestick-Analyse, Intraday-Chart-Muster, andere Impuls-Oszillatoren oder sogar Tweaks auf RSI (2). RSI (2) stürzt über 95, weil die Preise steigen. Die Festlegung einer Short-Position während die Preise steigen, kann gefährlich sein. Chartisten könnten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) unter ihre Mittellinie zurückbewegt (50). Ähnlich, wenn ein Wertpapier über seinen 200-tägigen SMA - und RSI (2) - Zügen unter 5 liegt, könnten die Chartisten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) über 50 hinausgeht. Dies würde signalisieren, dass die Preise tatsächlich etwas kurz waren - term drehen. Die obige Grafik zeigt Google mit RSI-Signalen (2), die mit einem Kreuz der Mittellinie (50) gefiltert sind. Es gab gute Signale und schlechte Signale. Beachten Sie, dass das Oktober-Verkaufssignal nicht in Kraft trat, weil GOOG über dem 200-tägigen SMA war, als RSI unter 50 fiel. Beachten Sie auch, dass Lücken auf Trades Chaos verursachen können. Mitte Juli, Mitte Oktober und Mitte Januar Lücken in der Gewinnssaison aufgetreten. Schlussfolgerungen Die RSI (2) - Strategie gibt den Händlern die Chance, an einem laufenden Trend teilzunehmen. Connors besagt, dass Händler Pullbacks kaufen sollten, nicht Breakouts. Umgekehrt sollten Händler überverkaufte Bounces verkaufen, nicht unterstützen Pausen. Diese Strategie passt zu seiner Philosophie. Auch wenn die Connors039-Tests zeigen, dass die Leistungsfähigkeit nicht aufhört, wäre es für die Händler vorsichtig, eine Exit - und Stop-Loss-Strategie für jedes Handelssystem zu entwickeln. Händler könnten auslaufen, wenn die Bedingungen überkauft werden oder einen nachlaufenden Stopp setzen. Ebenso könnten Händler Shorts beenden, wenn die Bedingungen überverkauft werden. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handelssystemen entwickelt wird. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Klicken Sie hier für ein Diagramm des SampP 500 mit RSI (2). Unten ist Code für die Advanced Scan Workbench, die zusätzliche Mitglieder kopieren und einfügen können. RSI (2) Kaufen Signal: Wie verwende ich den Relative Strength Index (RSI), um eine Devisenhandelsstrategie zu erstellen Der relative Stärkeindex (RSI) wird am häufigsten verwendet, um temporäre überkaufte oder überverkaufte Bedingungen in einem Markt anzuzeigen. Eine intraday Devisenhandelsstrategie kann entworfen werden, um Vorteile von Anzeigen vom RSI zu nutzen, dass ein Markt überbelastet ist und deshalb wahrscheinlich zurückverfolgen wird. Der RSI ist ein weit verbreiteter technischer Indikator. Ein Oszillator, der anzeigt, dass ein Markt überkauft ist, wenn der RSI-Wert über 70 liegt, und zeigt überverkaufte Bedingungen an, wenn die RSI-Werte unter 30 liegen. Einige Händler und Analysten ziehen es vor, die extremeren Messwerte von 80 und 20 zu verwenden. Eine Schwäche des RSI ist so plötzlich , Können scharfe Kursbewegungen dazu führen, dass es wiederholt nach oben oder unten springt und es daher anfällig ist, falsche Signale zu geben. Auch ist es nicht ungewöhnlich, dass der Preis weiterhin weit über den Punkt hinausgehen wird, an dem der RSI zunächst den Markt als überkauft oder überverkauft anzeigt. Aus diesem Grund arbeitet eine Handelsstrategie, die den RSI verwendet, am besten, wenn sie mit anderen technischen Indikatoren ergänzt wird. Das Folgende ist eine intraday Devisenhandelsstrategie, die den RSI und mindestens einen zusätzlichen bestätigenindikator anwendet: Überwachen Sie den RSI für Messwerte, die anzeigen, dass der Markt überkauft oder überverkauft ist. Konsultieren Sie andere Impuls - oder Trendindikatoren, um Anzeichen eines bevorstehenden Retracements zu bestätigen. Zum Beispiel, wenn der RSI überverkauft Messwerte zeigt, wird ein Retracement auf die Oberseite erwartet. Nur einen Handel einzugehen, der von einem Retracement profitieren will, wenn eine dieser zusätzlichen Bedingungen erfüllt ist: 1. Die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) hat eine Divergenz gegenüber dem Preis gezeigt (zum Beispiel, wenn der Preis einen neuen Tiefstand erreicht hat, der MACD hingegen nicht Und hat sich von einem Abfall zu einem Anstieg gedreht) oder 2. Der mittlere Richtungsindex (ADX) hat sich in Richtung eines möglichen Rückzugs gedreht. Wenn die obigen Bedingungen erfüllt sind, dann initiieren Sie den Handel mit einem Stop-Loss-Auftrag direkt über die jüngsten niedrigen oder hohen Preis, je nachdem, ob der Handel ist ein Kauf-oder Handelsgeschäft. Das anfängliche Gewinnziel kann das nächste identifizierte Unterstützungswiderstandsniveau sein. Lesen Sie über einige der vielen Verwendungen des Relative Strength Index (RSI), und erfahren Sie mehr über grundlegende Strategien Trader implementieren. Lesen Sie Antwort Lernen Sie einige der besten zusätzlichen technischen Indikatoren, die zusammen mit dem relativen Stärke-Index verwendet werden können, zu antizipieren. Read Answer Entdecken Sie die Vorteile der Verwendung von RSI als ein finanzielles Instrument. Ein Vorteil ist, dass es hilft Händler machen schnelle Markteintritte. Lesen Antworten Finden Sie heraus, warum J. Welles Wilder Jr. s relative Stärke Index (RSI) ist ein großes Werkzeug für die Messung der aktuellen Preis Stärke und. Read Answer Erfahren Sie mehr über die Interpretation der relativen Stärke Index und Stochastik, zwei der beliebtesten Indikatoren für überkauft. Read Answer Erfahren Sie mehr über die relative Stärke Index (RSI) und überkauft und überverkauft Messwerte. Entdecken Sie historische Beispiele, wenn RSI Messwerte. Lesen Antwort RSI Trading-Strategie funktioniert es am besten während Asien Trading Session Intraday Forex Markt Saisonalität Punkte auf deutlich unterschiedliche Marktbedingungen abhängig von Handelssitzung und Tageszeit. Wie können wir Handelstechniken verlagern, um von solchen Bewegungen Gebrauch zu machen Dieser Bericht befasst sich mit der einfachen Handelsstrategie des relativen Stärkeindex (RSI), um die sich ändernden Marktbedingungen zu nutzen. Relative Strength Index ndash Range Trading-Strategie der Wahl, aber wie kann es verbessert werden Der Relative Strength Index ist eine, die prominent in der Vergangenheit DailyFX Strategie Berichte hat, da seine Popularität und einigermaßen gute Track Record macht es eine gute Benchmark-Bereich Trading-Strategie. In vergangenen Artikeln haben wir die Einstellung von Stopps für die RSI-Strategie und die Verwendung von Volatilitätsfiltern mit dem RSI mit guten Ergebnissen diskutiert. Insbesondere haben wir festgestellt, dass der RSI tendenziell schlecht in Zeiten hoher Marktvolatilität zu tun. So scheint es vernünftig, wir können schauen, um intraday Trends in Volatilität zu erkunden und versuchen, ähnliche Filter verwenden, um schlechte Bedingungen für die RSI-Handelsstrategien zu vermeiden. Intraday Seasonality ndash Was ist es und wie können wir es verwenden Da der Forex-Markt 24 Stunden am Tag geöffnet ist, ist es wichtig, wichtige Unterschiede in drei verschiedenen Handelssitzungen zu beachten und nutzen diese Informationen zu unserem Vorteil. Wie die Charts zeigen, ist die Volatilität am stärksten durch die Überschneidung zwischen der Londoner Handelssitzung (ca. 03:00 Uhr und 11:00 Eastern Time) und der New Yorker Session (ca. 09:00 ndash 17:00 ET) für wichtige Währungspaare am höchsten . Wenn wir wissen, dass eine Strategie wahrscheinlich unter den schärfsten Währungsschwankungen unterschreitet, dann sollten wir vermutlich den Handel durch solche Zeiten vermeiden. Es scheint sinnvoll, das Konzept eines Zeitfilters für die RSI-Strategie zu erforschen. Ausschalten der RSI-Strategie während der volatilsten Tageszeiten Als wir die Volatilitätsfilter für den RSI besprachen, haben wir festgestellt, dass die Strategie bei den aktivsten Marktbedingungen tendenziell Underperformance fand. Wir werden also das gleiche Konzept auf einer Intraday-Ebene und mit den einfachsten Regeln von Anfang an verwenden. Als Rohstrategie war der RSI auf einem 15-minütigen EURUSD-Chart, der bis ins Jahr 2001 zurückgeht, ziemlich erdrückend. Obwohl er einige Perioden starker Ergebnisse zeigt, führen relativ häufige scharfe Rückgänge zu einer starken Abwärtsbewegung der Aktienkurve. Quelle: FXCM Strategy Trader. Unser Ziel ist es, jene ausgeprägten Verluste zu mildern und hoffentlich die Dinge umzukehren. So gehen wir zurück zu unserem intraday Seasonality Diagramm auf dem EuroUS-Dollarwährungspaar. Auf der Suche nach Perioden geringer Volatilität für RSI Strategy Focusing ausschließlich auf der Euro-Dollar-Chart, sehen wir, dass die Volatilität tendiert zu sinken deutlich spürbar in einer Schlüsselstunde durch jede Trading-Sitzung. Und zwar in der letzten Stunde der New Yorker Tagung (16.00-17.00 Uhr), halb durch die Londoner Handelsperiode und gegen Ende des Tokyo-Handelstages. Es ist ebenfalls klar, dass die stärkste Volatilität dazu neigt, durch das späte London und die frühen New Yorker Handelszeiten aufzufallen, die potenziell vor dem Handel mit Strategien, die besonders anfällig für scharfe Währungsbewegungen sind, warnen. RSI Trading-Strategie mit Zeit-Filter mit Strategy Trader. Können wir eine leicht verfügbare RSI Trading-Strategie importieren. Aber Wersquore geht noch einen Schritt weiter und etablieren eine leicht modifizierte Version. Eintrag Regel: Wenn die 14-Periode RSI kreuzt über 30, kaufen auf dem Markt an der offenen der nächsten Bar. Wenn RSI kreuzt unter 70, verkaufen auf dem Markt auf der offenen der nächsten bar. Filter: Strategie kann keine Trades zwischen der Startzeit (startTime) und der Endzeit (endTime) eingeben. Dennoch schließt es keine offenen Trades zu Ende Stunde und hält sie offen, bis das umgekehrte Signal ausgelöst wird. (Mehr zu diesem Thema später) Stop Loss: Keine standardmäßig Take Profit. Keine standardmäßig Exit Rule: Die Strategie verlässt eine Trade - und Flip-Richtung, wenn das Gegensignal ausgelöst wird. Backtesting unseres Zeitfilters für den Relative Strength Index Trading-Strategie Um die Gültigkeit dieses Filters zu testen, müssen wir natürlich festlegen, mit welchen Zeiten wir mit dem Handel beginnen und den Handel stoppen wollen. Angesichts dessen, was wir mit dem EuroUS-Dollar gesehen haben, scheint es logisch zu sein, das System auf die am wenigsten volatilen Stunden des Tages zu beschränken, die durch Volatilitäts-Tiefpunkte in der späten New Yorker Session und in der Mitte des Tokyo-Handels unterbrochen wurden. So wird unsere Variable lsquoStartTimersquo um 16:00 Uhr und lsquoEndTimersquo um 00:00 Eastern time gesetzt. Unten ist die resultierende Eigenkapitalkurve. Sicherlich ist dies eine Verbesserung gegenüber dem Basisfall von stetigen Verlusten. Die Tatsache, dass die Eigenkapitalkurve in den letzten zwei Jahren kaum etwas anderes getan hat als der Rückgang, ist für die zukünftigen Perspektiven nicht gut, und wir müssen möglicherweise weitere Optionen für unsere Start - und Endzeiten erforschen. So wenden wir uns der Optimierung zu. Optimierung gegen zwei Variablen Mit Strategy Trader optimieren wir zwei Variablen, um die theoretischen Gewinne zu maximieren. Wenn wir optimieren, wollen wir immer die besten hypothetischen risikoadjustierten Renditen finden. Und obwohl wir die Einschränkungen des hypothetischen Handels stark im Auge behalten werden, schaut man sich an, was in der Vergangenheit gearbeitet hat, gibt uns ein besseres Gefühl dafür, was wahrscheinlicher ist, in Zukunft zu arbeiten. Wir werden optimieren, um ldquoReturn auf Accountrdquo zu maximieren, oder den Betrag, um den das endgültige Strategie-Eigenkapital die Mindestkontogröße überschreitet, die benötigt wird, um die Strategie während der Testperiode laufen zu lassen. Die Mindestkontengröße wird durch den maximalen theoretischen Abbau der jeweiligen Strategie bestimmt. So gibt unser ldquoReturn auf Accountrdquo Variable endgültigen ProfitLoss über Maximum Drawdown. Dreidimensionale Optimierungsergebnisse Chart der Zeit Filter auf EURUSD RSI Trading-Strategie Datenquelle: FXCM Strategy Trader. Grafikquelle: R-Projekt. RGL Es ist zwar schwierig, ein 3D-Diagramm korrekt auf einem 2D-Medium anzuzeigen, aber das Diagramm der Optimierungsergebnisse ist ziemlich aufschlussreich. Unser bestes ldquoReturn auf Accountrdquo Prozentsätze scheinen, um die gleichen lsquoEndTimersquo Werte zusammenzubringen, während die Resultate auf ändernden lsquoStartTimersquo Werten viel vielfältiger scheinen. Konkreter, unsere Strategie tendiert dazu, die besten Ergebnisse für den EURUSD zu haben, wenn der lsquoEndTimersquo für unseren Filter zwischen den Stunden von 05:00 bis 07:00 Eastern Time liegt. Die besten theoretischen risikoadjustierten Renditen werden ebenfalls kommen, wenn unser lsquoStartTimersquo zwischen den Stunden 14:00 und 18:00 Uhr ist. Was ist unsere absolut beste hypothetische Backtest-Ergebnis EuroUS Dollar RSI-Strategie beschränkt auf den Handel zwischen den Stunden von 14:00 und 06:00 Eastern Time Quelle: FXCM Strategy Trader. Wir haben festgestellt, dass diese Strategie theoretisch sehr gut auf dem EuroUS-Dollar durch die Vergangenheit gearbeitet hat, aber dies ist kaum eine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Wir sind immer auf der Suche nach dem robustesten und stabilsten Ergebnis, das voraussichtlich in der Zukunft gut funktioniert. Eine der Möglichkeiten, die ich persönlich überprüft Optimierung Ergebnisse ist, um sicherzustellen, dass sie übereinstimmend über Währungspaare. An dieser Stelle möchte ich noch erwähnen, daß alle Währungspaare nicht gleich geschaffen werden, und dies gilt insbesondere, weil Händler in der ganzen Welt dazu neigen, stärker in ihren regionalen Währungen zu handeln. So wird das japanische Yen höhere Volatilität während Asien Stunden sehen als das Euro oder britisches Pfund. Es ist dann sinnvoll, die Währungen der gleichen Region gegeneinander zu vergleichen, wenn Robustheitskontrollen durchgeführt werden. Und obwohl das Diagramm unten nicht eine erschöpfende Liste aller möglichen Zeitkombinationen zeigt, entschied ich mich für einige Zeitlimits, die dazu tendierten, am besten über Schlüsselwährungspaare zu arbeiten. Angesichts der Tatsache, dass die EURUSD und USDCHF historisch sehr stark korreliert sind, sollte es wenig überraschen, dass der 14: 00-06: 00-Zeitfilter für beide sehr gut funktioniert. Und während es nicht so gut funktioniert auf dem GBPUSD-Paar, es ist immer noch eine große Verbesserung gegenüber der Basis-RSI-Strategie und theoretisch produziert positive endgültige Eigenkapital. Ebenso weisen wir darauf hin, dass die auf Zeiten mit deutlich geringerer Volatilität beschränkten T eme-Frames bei diesen Währungen nicht so gut funktionierten, wie die ziemlich breite Strecke von 14: 00-06: 00. Die RSI-Strategie neigt dazu, in Zeiten von besonders starken Kursbewegungen zu verlieren, aber es braucht etwas Volatilität, um Trades zu generieren. Das ist vielleicht ein Grund, warum unser Top-Zeitrahmen einige ziemlich volatile Perioden für jedes EURUSD, USDCHF und GBPUSD Währungspaare enthält. Was ist mit Asien-centric-Währungen Leider funktioniert unser Zeitfilter nicht so gut auf dem USDJPY, GBPJPY, AUDUSD und NZDUSDmdashnot, die eine positive Eigenkapitalkurve über die gleiche Testperiode erzeugen. Und obwohl die 20: 00-03: 00-Strecke einige Versprechen in den letzten Jahren zeigt, sieht sie nicht so eindrucksvoll aus wie unsere Top-Equity-Kurve in europäischen Währungspaaren. Ein genauerer Blick auf die äquivalente Optimierungskurve für das US-DollarJapanische Yen-Paar hebt einen wichtigen Grund für den Fall hervor. Drei-dimensionale Optimierung Ergebnisse Chart der Zeit Filter auf USDJPY RSI Trading-Strategie Datenquelle: FXCM Strategy Trader. Grafikquelle: R-Projekt. RGL Aufgrund der JPYrsquos relativ hohen Volatilität durch asiatische Handelszeiten scheint es, dass Zeit-Filterung der RSI-System auf bestimmte Stunden hat wenig Wirkung. Und obwohl die AUDUSD und NZDUSD etwas bessere Ergebnisse sehen, reicht es nicht aus, eine insgesamt positive Eigenkapitalkurve zu produzieren. Unser zeitlich gefiltertes RSI-System scheint besser für europäische und nordamerikanische Währungspaare geeignet zu sein. Backtesting-Zeitfilter auf RSI-Strategie ndash Versprechen zeigen Erste Ergebnisse unserer Zeitfilter zeigen die RSI-Handelsstrategie auf den EURUSD-, GBPUSD - und USDCHF-Paaren. Diese Daten deuten darauf hin, dass noch weitere Anstrengungen unternommen werden, und wir haben das Ergebnis einer potenziellen Gewinnstrategie, die auf hypothetischen Backtests basiert. Doch die aktuelle Logik macht uns zu sehr viel Risiko während der volatilsten Handelszeiten des Tages. Das heißt, die Regeln diktieren, dass wir nicht öffnen oder schließen Trades außerhalb unserer Handelsperiodesmdashalling für potenziell katastrophalen Verluste. Die nächste Tranche unserer Forex Strategy Corner wird einen genaueren Blick auf diese Strategie und versuchen, um es ein besser geeignet für echten Handel. Das heißt, wir konnten leicht sehen, wie Zeitfilter arbeiten auf eine breite Palette von Spektrum Handelssysteme nicht auf unsere Go-to RSI-Benchmark begrenzt. Wenn Sie Vorschläge für Ideen für dieses Thema oder jede andere Forex-Strategie, die Sie in dieser Serie sehen möchten, empfehlen möchten, wenden Sie sich an E-Mail-Autor David Rodriacuteguez bei drodriguezdailyfx. E-Mail mit Betreff-Zeile ldquodistribution listrdquo Vorherige Artikel dieser Serie: Geschrieben von David Rodriacuteguez, Quantitative Strategist für DailyFX
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